Ökonometrie
Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Name Ökonometrie
Verantwortlich Prof. Dr. Andreas Zielke
SWS 4
ECTS 5
Sprache(n) Deutsch
Lehrform SU mit Übung
Angebot nach Ankündigung
Aufwand

40 Präsenzstunden Vorlesung, 20 Präsenzstunden Übung, 35 Stunden Vor-/Nachbereitung der Übungen, 55 Stunden Nachbereitung der Vorlesung und Prüfungsvorbereitung

Voraussetzungen

Lineare Algebra, Analysis und Stochastik auf Bachelor-Niveau

Ziele

Verständnis der grundlegenden Modellansätze in der Ökonometrie und Erwerb der Kompetenz bezüglich ihrer Verwendung zur Lösung von Problemstellungen in Wirtschaft und Finanzen. Die Studierenden entwickeln insbesondere ein Bewusstseins für die verschiedenen möglichen Fehlspezifikationen von ökonometrischen Modellen und sind in der Lage, diese zu erkennen und in ihren eigenen Analysen zu vermeiden.

Inhalt

Gegenstand der Ökonometrie, einfache und multiple lineare Regressionsmodelle, Eigenschaften der KQ-Schätzer, Gauß-Markov-Theorem, Bestimmtheitsmaße, Verletzung von Modellannahmen und ihre Konsequenzen, geeignete Kennzahlen, Tests und Neuspezifikationen, Strukturbrüche, Nicht-Linearitäten, Multikollinearität, Heteroskedastizität, Autokokorrelation; dynamische Modelle; Prognosen und Prognosegenauigkeit;

Beispiele für das Auftreten der verschiedenen ökonometrischen Modelle in der Praxis mit Einführung des wirtschaftlichen Hintergrundes

Medien und Methoden

Tafel, Beamer, Statistikprogramm

Literatur

Literaturliste wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Beispiel-Literatur:

  • Angrist, Pischke: Mostly Harmless Econometrics
  • Brooks: Introductory Econometrics for Finance
  • Campbell, Lo, MacKinlay: The Econometrics of Financial Markets
  • Davidson, MacKinnon: Econometric Theory and Methods
  • Dreger, Kosfeld, Eckey: Ökonometrie. Grundlagen, Methoden, Beispiele
  • Greene: Econometric Analysis
  • Kennedy: A Guide to Econometrics
  • von Auer: Ökonometrie: Eine Einführung
Zuordnungen Curricula
SPO Fachgruppe Code ab Semester Prüfungsleistungen
IS Version 2009 WPF Weitere Anwendungen IF-S-M-A11 1 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten
IS Version 2017 WPF Weitere Anwendungen IF-S-M-A11 1 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten