Risk Management
Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Name Risk Management
Verantwortlich Dr. Silja Grawert
SWS 4
ECTS 5
Sprache(n) Deutsch
Englisch
Lehrform SU mit Übung
Angebot in jedem Wintersemester
Aufwand

40 Präsenzstunden Vorlesung, 20 Präsenzstunden Übung, 35 Stunden Vor-/Nachbereitung der Übungen, 55 Stunden Nachbereitung der Vorlesung und Prüfungsvorbereitung

Voraussetzungen

Fundierte Kenntnisse in Finanzprodukten und Finanzmärkten (z.B. IF-S-M-101) sowie in Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie (z.B. IF-S-M-103)

Ziele

Verständnis der Prinzipien und Anforderungen des Risikomanagements, sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht; Erwerb der Fähigkeit, Risiken zu erkennen, zu klassifizieren und, soweit möglich, zu modellieren; Bewusstsein über die Grenzen von Modellen und nicht-quantifizierbare Risiken; Einübung in eine Risk-Return-orientierte Denkweise; Erwerb von Kompetenzen im Hinblick auf den Einsatz von finanzmathematischen Instrumenten im Rahmen des Risikomanagements.

Inhalt

Arten von Risiken: Geschäftsrisiko, Marktrisiko, Kreditrisiko, Operationelles Risiko, Liquiditätsrisiko, Extremwertrisiken; Risiken in Unternehmen, Banken und Versicherungen; Qualitative und quantitative Ansätze zur Beschreibung und zum Management der Risiken; verschiedene Risikomaße (VaR, ES); Risikoaggregation und Kapitalallokation; Risiken und Renditen; CAPM, Portfoliomanagement, Risk-Adj.-Perf.-Measurement, EVA; Möglichkeiten der Risikominderung und des Risikotransfers; Gesetzliches und aufsichtsrechtliches Umfeld, insbesondere KonTraG, MaRisk; Basel III und Solvency II

Medien und Methoden

Tafel, Folien oder Beamer

Literatur
  • Crouhy, Galai, Mark: The Essentials of Risk Management
  • McNeil, Frey, Embrechts: Quantitative Risk Management
  • Finke: Grundlagen des Risikomanagements
  • Ehrmann: Risikomanagement in Unternehmen
  • Wolke: Risikomanagement
  • Eller, Heinrich, Perrot, Reif: Kompaktwissen Risikomanagement
  • Spremann: Portfoliomanagement
  • Cottin, Doehler: Risikoanalyse
  • Hull: Risk Management and Financial Institutions
Zuordnungen Curricula
SPO Fachgruppe Code ab Semester Prüfungsleistungen
IG Version 2010 CGBV: Fachliche u. persönliche Profilbildung IG-ANM-0090 1 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten
IG Version 2010 SWE: Fachliche u. persönliche Profilbildung IG-ANM-0090 1 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten
IS Version 2009 Pflicht IF-S-M-303 1 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten
IS Version 2017 Pflicht IF-S-M-204 1 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten