Simulation stochastischer Prozesse
Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Name Simulation stochastischer Prozesse
Verantwortlich Prof. Dr. Andreas Zielke
SWS 4
ECTS 5
Sprache(n) Deutsch
Lehrform SU mit Übung
Angebot nach Ankündigung
Aufwand

40 Präsenzstunden Vorlesung, 20 Präsenzstunden Übung, 35 Stunden Vor-/Nachbereitung der Übungen, 55 Stunden Nachbereitung der Vorlesung und Prüfungsvorbereitung

Voraussetzungen

keine spezifischen Vorkenntnisse erforderlich

Ziele

Die Studierenden sind in der Lage, moderne Algorithmen zur Generierung von Zufallszahlen und zur effizienten Simulation stochastischer Prozesse sowie deren Implementierung in Computerprogrammen zu durchdringen, gegeneinander abzugrenzen und für ihre eigenen Analysen anzuwenden. Erwerb der Fähigkeit, selber Simulationsprogramme für konkrete Anwendungsprobleme, insbesondere aus dem Bereich des Financial Engineerings, aufzusetzen und deren Output kritisch zu hinterfragen.

Inhalt
  • Simulation von Zufallszahlen
  • Pseudozufallszahlen
  • Eigenschaften von Zufallszahlengeneratoren
  • Grundlagen klassischer Monte-Carlo-Simulationen
  • Überlegungen zur Genauigkeit und Effizienz von Simulationen
  • Varianzreduktionstechniken
  • Markov-Chain-Monte-Carlo-Methoden
  • Quasizufallszahlen und Quasi-Monte-Carlo-Methoden
  • Simulation konkreter stochastischer Prozesse
  • Simulationen im Kontext des Financial Engineerings und des
  • Risikomanagements (optional)
Medien und Methoden

Tafel, Beamer

Literatur
  • Ross: Simulation
  • Asmussen, Glynn, Stochastic Simulation: Algorithms and Analysis
  • Robert, Casella: Monte Carlo Statistical Methods
  • Robert, Casella: Introducing Monte Carlo Methods with R
  • McLeish: Monte Carlo Simulation and Finance
  • Jaeckel: Monte Carlo Methods in Finance
  • Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering
Zuordnungen Curricula
SPO Fachgruppe Code ab Semester Prüfungsleistungen
IS Version 2009 WPF Weitere Anwendungen IF-S-M-A04 1 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten
IS Version 2017 WPF Weitere Anwendungen IF-S-M-A04 1 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten