Stochastic processes in Risk and Finance
Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Name Stochastic processes in Risk and Finance
Verantwortlich Dr. Silja Grawert
SWS 4
ECTS 5
Sprache(n) Deutsch
Lehrform SU mit Übung
Angebot in jedem Sommersemester
Aufwand

40 Präsenzstunden Vorlesung, 20 Präsenzstunden Übung, 35 Stunden Vor-/Nachbereitung der Übungen, 55 Stunden Nachbereitung der Vorlesung und Prüfungsvorbereitung

Voraussetzungen

Kenntnisse in Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie (z.B. IF-S-M-103).

Ziele

Kenntnis und sichere Anwendung gängiger Konzepte für kontinierliche stochastische Prozesse auf einem Abstraktionsniveau, das sich aus den Anwendungsgebieten "Risk and Finance" bestimmt.

Inhalt

Brownsche und Geometrische Brownsche Bewegung, Martingale, Itô-Integral, Stochastisches Differentialkalkül, Ornstein-Uhlenbeck-Prozesse, Lineare stochastische Differentialgleichungen; Ein-Faktor-Zinsmodelle, Black-Scholes-Merton-Modell, Risikoneutrale Wahrscheinlichkeit (Girsanow-Theorem), Reflexionsprinzip

Medien und Methoden

Tafel, Folien, Beamer

Literatur

Beispiele (weitere Angaben in der Vorlesung)

  • S.Shreve, Stochastic Calculus for Finance II, Continuous-Time Models
  • B.Öksendal, Stochastic Differential Equations
  • A. Etheridge, A Course in Financial Calculus
Zuordnungen Curricula
SPO Fachgruppe Code ab Semester Prüfungsleistungen
IG Version 2010 CGBV: Fachliche u. persönliche Profilbildung IG-ANM-0110 1 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten
IG Version 2010 SWE: Fachliche u. persönliche Profilbildung IG-ANM-0110 1 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten
IS Version 2009 Pflicht IF-S-M-203 1 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten
IS Version 2017 Pflicht IF-S-M-202 1 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten