Zeitreihenanalyse
Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Name Zeitreihenanalyse
Verantwortlich Prof. Dr. Andreas Zielke
SWS 4
ECTS 5
Sprache(n) Deutsch
Lehrform SU mit Übung
Angebot in jedem Sommersemester
Aufwand

40 Präsenzstunden Vorlesung, 20 Präsenzstunden Übung, 35 Stunden Vor-/Nachbereitung der Übungen, 55 Stunden Nachbereitung der Vorlesung und Prüfungsvorbereitung

Voraussetzungen

Lineare Algebra, Analysis, Stochastik und Integraltransformationen auf Bachelor-Niveau

Ziele

Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, Zeitreihen analysieren, modellieren, interpretieren und vorhersagen zu können. Auf Grundlage des Erwerbs von fundierten Kenntnissen bezüglich verschiedener Zeitreihenmodelle sowie von Techniken der Modellverifikation sind sie in der Lage, eigenständige Modellierungen von konkreten Zeitreihen vorzunehmen und die Validität der vorgenommenen Analysen und Modellbildungen zu beurteilen.

Inhalt

Nach einem Überblick über die Klassen der zeitdiskreten stationären und nichtstationären Prozesse liegt der Schwerpunkt der Vorlesung auf der Modellierung von Zeitreihen mit Hilfe von ARIMA-Prozessen. Hierbei werden insbesondere Fragen der Modellspezifikation, Parameterschätzung, Modellbewertung und Prognoseverfahren erörtert.

Die Aufarbeitung des Stoffes wird unterstützt durch Darstellungen und Beispiele mit Hilfe eines Statistik-Programms (z.B. R).

Optionale Inhalte der Vorlesung sind GARCH-Modelle, Einführung in die Spektraltheorie sowie Zustandsraummodelle.

Medien und Methoden

Tafel, Folien oder Beamer, Statistikprogramm

Literatur

Literaturliste wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Beispiel-Literatur:

  • Brockwell, Davis : Introduction to Time Series and Forecasting
  • Cryer, Chan: Time Series Analysis with Applications in R, Springer
  • Franke, Hafner, Härdle: Einführung in die Statistik der Finanzmärkte, Springer
  • Harvey: Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter, Cambridge University Press
  • Kreiß, Neuhaus: Einführung in die Zeitreihenanalyse, Springer
  • Neusser: Zeitreihenanalysen in den Wirtschaftswissenschaften, Vieweg/Teubner
  • Schlittgen, Streitberg: Zeitreihenanalyse, Oldenbourg
Zuordnungen Curricula
SPO Fachgruppe Code ab Semester Prüfungsleistungen
IG Version 2010 CGBV: Fachliche u. persönliche Profilbildung IG-ANM-0130 1 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten
IG Version 2010 EC: Schwerpunkt Vertiefung IG-ANM-0130 1 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten
IG Version 2010 SWE: Theoretische Grundlagen IG-ANM-0130 1 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten
IS Version 2009 WPF Weitere Anwendungen IF-S-M-A03 1 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten
IS Version 2017 WPF Weitere Anwendungen IF-S-M-A03 1 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten