Financial Engineering
Fakultät für Informatik und Mathematik ©
Name Financial Engineering
Verantwortlich Prof. Dr. Georg Schlüchtermann
SWS 4
ECTS 5
Sprache(n) Deutsch
Lehrform SU mit Übung
Angebot in jedem Sommersemester
Aufwand

40 Präsenzstunden Vorlesung, 20 Präsenzstunden Übung, 35 Stunden Vor-/Nachbereitung der Übungen, 55 Stunden Nachbereitung der Vorlesung und Prüfungsvorbereitung

Voraussetzungen

Kenntnisse in Finanzprodukten und Finanzmärkten (z.B. IF-S-M-101) sowie in Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie (z.B. IF-S-M-103),

Ziele

Verständnis grundlegender Vorgehensweisen bei der Konstruktion und Analyse von maßgeschneiderten Finanzierungs- und Investitionsinstrumenten unter Verwendung von der in der Praxis gängigen Modellierungsmethoden; Einübung in die Denkweise und Analyse und Modellierungstechniken der Finanzmathematik; Schärfung der Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten

Inhalt

Behandlung der verschiedenen Arten von Finanzmarktinstrumenten und gängigen Modellen zur Risikobewertung und zum Pricing; insbesondere Bewertung von Futures, Swaps und Optionen; No-Arbitrage Pricing, Martingalmethoden und Monte-Carlo-Simulationstechniken; Einführung in Zinsstrukturmodelle; Behandlung von strukturierten Produkten und Kreditderivaten;Erläuterungen zum Marktumfeld

Medien und Methoden

Tafel, Folien oder Beamer

Literatur
  • Capinski, Zastawniak: Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering
  • Deutsch, Beinker: Derivate und interne Modelle
  • Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering
  • Hull: Options, Futures and Other Derivatives
  • Korn: Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung, Band 1
  • Kosowski, Neftci: Principles of Financial Engineering
  • Schlüchtermann, Pilz: Modellierung derivativer Finanzinstrumente
Zuordnungen Curricula
SPO Fachgruppe Code ab Semester Prüfungsleistungen
IG Version 2010 CGBV: Fachliche u. persönliche Profilbildung IG-ANM-0030 1 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten
IG Version 2010 SWE: Fachliche u. persönliche Profilbildung IG-ANM-0030 1 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten
IS Version 2009 Pflicht IF-S-M-202 1 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten
IS Version 2017 Pflicht IF-S-M-203 1 benotete schriftliche Prüfung 90 Minuten